Al liberar el poder del big data y la física estadística, los investigadores de Japón han desarrollado un modelo que ayuda a comprender cómo y por qué surge el movimiento browniano financiero [1].
Los investigadores del Instituto de Tecnología de Tokio Tokyo Tech han acercado un paso más los mundos de la física y las finanzas.
en un estudio publicado en Cartas de revisión física , el equipo demostró con éxito los estrechos paralelos entre los movimientos aleatorios de partículas en un fluido llamado movimiento browniano físico y las fluctuaciones de precios en los mercados financieros conocido como movimiento browniano financiero.
Al hacerlo, reviven el trabajo seminal del matemático francés Louis Bachelier, quien en 1900 fue el primero en describir el proceso estocástico [2], que más tarde se conoció como movimiento browniano en el contexto de la modelización financiera. Extraordinariamente, los hallazgos de Bachelierfueron publicados cinco años antes de que Albert Einstein publicara su primer artículo sobre el movimiento browniano físico.
"Las misteriosas similitudes entre el movimiento browniano físico y financiero han intrigado a los científicos durante más de cien años", dicen los investigadores. "En nuestro estudio, hemos aclarado cómo el movimiento browniano financiero surge de la dinámica microscópica del mercado financiero basado en observaciones directasdatos y análisis teóricos. "
Al observar el mercado dólar estadounidense-yen japonés, el equipo utilizó análisis de big data para comprender lo que está sucediendo a nivel 'microscópico', que se reduce a la toma de decisiones de los operadores de divisas individuales.
Varios estudios realizados anteriormente en Tokyo Tech por coautores del presente estudio, incluido Misako Takayasu, sentaron las bases para explorar el surgimiento del movimiento browniano financiero con más detalle.
El trabajo actual, dirigido por Kiyoshi Kanazawa y supervisado por Takayasu y otros, se benefició de un conjunto de datos más completo que estuvo disponible en julio de 2016. Este conjunto de datos permitió un enfoque meticuloso para rastrear el comportamiento de seguimiento de tendencias [3] de los comerciantes individuales.Cuando se examinó colectivamente, se encontró que este seguimiento de tendencias era análogo al concepto de inercia [4] en física.
Además, los investigadores pudieron escalar su modelo para demostrar que su enfoque era consistente con dinámicas más grandes macroscópicas. Por lo tanto, desarrollaron un marco que es paralelo a la teoría cinética de moléculas [5], que forma la base teóricadel movimiento browniano físico.
Llegan a la conclusión de que su modelo, basado en la física estándar, proporciona una base sólida para comprender las fluctuaciones de precios en los mercados financieros estables.
También tienen como objetivo examinar mercados inestables vulnerables a choques externos, un área de investigación enormemente desafiante que requerirá una mejor comprensión de cómo reaccionan los comerciantes a diferentes choques, así como cómo dichos comportamientos podrían reflejarse en un modelo teórico.
"Creemos firmemente que los mercados financieros son un buen tema para abordar la ciencia dura, gracias a los avances tecnológicos recientes, como el análisis de big data", dicen.
términos técnicos
[1] Movimiento browniano financiero: una descripción de cómo cambian los precios del mercado con el tiempo en función del fenómeno del movimiento browniano, el movimiento aparentemente irregular de una partícula en un líquido o gas.
[2] Proceso estocástico: un proceso matemático que parece fluctuar aleatoriamente con el tiempo.
[3] Comportamiento de seguimiento de tendencia: se refiere a la forma en que los comerciantes individuales tienden a esperar que los precios futuros se muevan hacia arriba siguiendo una tendencia alcista o hacia abajo en una tendencia a la baja. Los comerciantes de divisas a menudo intentan "montar" la tendenciamientras sea posible.
[4] Inercia: la ley de inercia en física establece que un objeto permanece en reposo en ausencia de una fuerza externa o, si está en movimiento, continúa moviéndose en línea recta con velocidad constante.
[5] Teoría cinética de moléculas: un modelo que describe el movimiento aleatorio de partículas en un líquido o gas causado por colisiones frecuentes entre sí; esto da lugar al movimiento browniano físico.
Fuente de la historia :
Materiales proporcionados por Instituto de Tecnología de Tokio . Nota: el contenido se puede editar por estilo y longitud.
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