Las medidas financieras comunes utilizadas en la gestión de la cartera financiera son adecuadas para medir el riesgo de mercado en proyectos de redes inteligentes, según una investigación de la Universidad de Vaasa, Finlandia.
Tesis doctoral de Rayko Toshev en Gestión Industrial " Riesgos y perspectivas de los sistemas de redes eléctricas inteligentes medidos con opciones reales "analiza los niveles de riesgo del precio de la electricidad y evalúa los proyectos de I + D de la red inteligente y las oportunidades tecnológicas, utilizando el método de fijación de precios de opciones reales.
"Mi trabajo analiza los precios de electricidad de Nord Pool Spot para Finlandia, Suecia, Noruega y Estonia y calcula el nivel de riesgo de mercado utilizando medidas financieras estándar, como la volatilidad y el valor en riesgo", dice Toshev.
Al utilizar las métricas de riesgo, describe escenarios futuros para el desarrollo de redes inteligentes y calcula valores de opciones reales de proyectos de tecnología.
Venta de electricidad a la red
Con precios dinámicos, proporcionados por el mercado de energía y medidores inteligentes, instalados por compañías de servicios públicos, ahora es posible que los consumidores vendan electricidad a la red y la comercialicen como un producto básico típico.
"Este nuevo entorno combinado con los avances en la fabricación aditiva crea oportunidades generosas para las innovaciones tecnológicas", dice.
El trabajo de Toshev también tiene como objetivo ofrecer una mejor comprensión del desarrollo presente y futuro de las tecnologías de redes inteligentes. Considera los escenarios futuros del mercado y analiza la planificación estratégica.
Combinando modelos de riesgo financiero con estrategias corporativas
En su investigación, Toshev utilizó datos recopilados de encuestas, cuestionarios y estudios de caso de investigación de acción para examinar los factores que influyen en las estrategias de las empresas.
"El análisis de riesgo del precio de la electricidad mostró una volatilidad decreciente debido al establecimiento de Nord Pool Market y una fuerte correlación entre las regiones interconectadas", explica.
Según Toshev, el proceso consiste en realizar simulaciones históricas y de Montecarlo utilizando datos de precios de mercado de Nord Pool Spot y calcular el cuantil de la distribución de ganancias y pérdidas en un horizonte objetivo.
El análisis estratégico mostró una mayor demanda de flexibilidad en la asignación de recursos. El trabajo de Toshev destaca la practicidad de combinar modelos de riesgo financiero con estrategias corporativas para inversores de mercado y gestión de empresas.
"Tal marco combinado ayuda a mitigar el riesgo de nuevos proyectos de desarrollo de tecnología", dice.
Según Toshev, también ayuda a formular respuestas a escenarios probables e improbables con parámetros de decisión de múltiples factores. También proporciona herramientas para lograr la coherencia entre las diversas estrategias entre las partes interesadas de la red inteligente.
Defensa pública
El examen público de la tesis doctoral de M.Sc. Rayko Toshev "Riesgos y perspectivas de los sistemas de redes eléctricas inteligentes medidos con opciones reales" será el 1 de abril de 2016. Acceda al informe en: http://www.uva.fi/en/research/publications/orders/database/?julkaisu=825
Fuente de la historia :
Materiales proporcionado por Universidad de Vaasa . Nota: El contenido puede ser editado por estilo y longitud.
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