Todos los días, miles de pedidos para vender o comprar acciones se registran y procesan en milisegundos. Las bolsas de valores electrónicas, como NASDAQ, utilizan lo que se conoce como modelado microscópico del flujo de pedidos, lo que refleja la dinámica de las reservas de pedidos.para facilitar el comercio. El estudio de tales microestructuras de mercado es un campo de investigación relativamente nuevo que se centra en las interacciones comerciales que determinan el precio de las acciones.
Ahora, un equipo alemán de la Universidad de Duisburg-Essen ha analizado las regularidades e irregularidades estadísticas en el reciente flujo de pedidos de 96 acciones NASDAQ diferentes. Dado que los precios están fuertemente correlacionados durante las crisis financieras, evolucionan de una manera similar aqué sucede con las señales nerviosas durante las crisis epilépticas. Los hallazgos del grupo Duisburg-Essen, publicados en EPJ B contribuye a modelar la evolución de los precios y, en última instancia, podría utilizarse para evaluar el impacto de las crisis financieras.
La dinámica de los precios de las acciones generalmente muestra patrones. Por ejemplo, grandes cambios de precios surgen en una secuencia, que es diez veces mayor que el promedio. Al estudiar la microestructura de las transacciones de acciones, los investigadores han identificado previamente grupos de acciones con un orden de acciones similarSin embargo, todavía hay muchas preguntas abiertas sobre la coevolución de las diferentes acciones. De hecho, nuestro conocimiento actual de las interacciones comerciales está mucho menos desarrollado que nuestro conocimiento de los precios reales que son el resultado de la dinámica microscópica.
En este estudio, los autores analizan la coevolución del flujo de pedidos para pares de acciones enumeradas en el índice NASDAQ 100. Observan una distancia abstracta entre cada par de acciones. La distancia es pequeña si ambas acciones se comportan de manera similar, y grandesi se comportan de manera diferente. Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, descubren que hay cuatro grupos de acciones con grandes diferencias mutuas grandes distancias. Esto es sorprendente, ya que esta rica diversidad microscópica no se refleja en los precios reales.
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